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美國堪薩斯大學蔡宗武教授蒞臨亚博网页登陆講學

  

發布時間:2021-06-30 發布者: 查看次數:次


(通訊員 王瑱琪)6月30日上午,現任美國堪薩斯大學經濟系Charles Oswald Distinguished(杰出)教授、廈門大學王亞南經濟研究院特聘教授蔡宗武蒞臨亞博手機版網頁登陸講學,在中和樓315教室作題為“Solving the Price Puzzle Via a Functional Coefficient Factor-Augmented VAR Model(函數系數因子增廣VAR模型及貨幣政策“價格之謎”解釋)”的學術講座,講座由亞博手機版網頁登陸副院長、宏觀經濟大數據挖掘與應用湖南省重點實驗室主任李紅權教授主持。

蔡宗武教授從研究動機、模型設定和改進、參數估計、廣義脈沖響應函數(GIRF)、經驗分析以及未來研究五個方面進行了詳細講述。他首先指出了經典FAVAR模型的局限性,并通過貨幣政策價格之謎這一現象來說明選擇基準模型的重要性。通過放松模型系數是固定的假設,引入回歸系數是時變的(函數系數)這一更符合現實觀測事實的假定并建立了科學自洽的模型分析體系,實證結果表明FC-FAVAR模型能夠更好地捕捉經濟變量(包括潛在變量)間的非線性關系,其脈沖響應函數顯示新模型能夠成功地解釋所謂的貨幣政策“價格之謎”。這一研究工作給研究貨幣政策、宏觀計量相關課題的師生提供了一種新方法、新模型。

李紅權在總結中再次感謝了蔡宗武教授一直以來對于師大經濟管理學科和省重點實驗室建設的大力支持,并補授了蔡教授作為宏觀經濟大數據挖掘與應用湖南省重點實驗室學術委員會副主任的聘書。

亞博手機版網頁登陸教師代表和研究生50余人參加了本場講座。


主講人簡介:蔡宗武,美國堪薩斯大學經濟系Charles Oswald Distinguished(杰出)教授,廈門大學王亞南經濟研究院特聘教授。主要研究領域為理論和應用計量經濟學、經濟分析和政策評估、金融計量學、金融與經濟大數據分析建模等多個領域。擔任多家國際一流經濟學、數據科學和統計學以及金融學期刊的副主編,同時也是美國統計協會Fellow 和《Journal of Econometrics》的Fellow。他在國際計量經濟學、統計學以及數據科學領域有很高的影響力,在計量經濟學和統計學領域,具有國際領先地位的學術造詣。曾擔任“中國留美經濟學會”會長,為中國數量經濟學、金融學和統計學科的建設和發展以及人才的培養做了大量實質性的工作,多次擔任國際重要學術會議組織者,為中國內地高校更好地開展國際學術交流做出了突出貢獻。


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