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個人簡介

歐陽資生,1967年8月生,湖南邵陽人,經濟學博士,亚博网页登陆“瀟湘學者”特聘教授,二級教授,博士生導師;享受國務院政府特殊津貼專家、教育部金融學類教學指導委員會委員、湖南省學科帶頭人,湖南省高校科技創新團隊“開放經濟條件下金融風險度量、控制與政策”負責人,湖南省區域戰略與規劃研究基地首席專家、《統計研究》編委,湖南省政協委員、九三學社湖南省委委員。

研究方向:金融風險管理/保險精算/經濟統計

郵  箱:ouyang_zs@163.com

[學習經歷]

2001.9-2004.6 中國人民大學統計學院統計學專業(經濟學博士)

1994.9-1997.7 浙江大學理學院概率統計專業(理學碩士)

1986.9-1989.7 邵陽學院(邵陽師專)數學系(大專)

[高校工作經歷]

2019.12- 亚博网页登陆,“瀟湘學者”特聘教授。

1997.7—2019.12 湖南工商大學教師,承擔金融風險管理、保險學、金融時間序列分析、統計學等課程的教學工作,先后擔任湖南工商大學信息學院副院長、教務處副處長、財政金融學院院長和科研處處長等職務。

2004.7-2006.12  湖南大學工商管理學院(管理科學與工程博士后)

[研究生招生專業]

碩士研究生:應用經濟學(金融學)、金融專碩(MF)、工商管理碩士(MBA)

博士研究生:理論經濟學(西方經濟學與金融風險理論)

[代表性科研項目]

[1] 國家社科基金重點項目“網絡輿情影響下的金融系統性風險的度量與預警研究”,2017-2020. (編號:17ATJ005)

[2] 國家社科基金一般項目“信用組合風險度量統計相依模型及其應用研究”,2011-2016. (編號:11BTJ011)

[3] 教育部人文社會科學研究項目“基于極值統計的洪水頻率分析模型及其在洪災保險中的應用研究”,2010-2012.(編號:09YJA910003)

[4] 全國統計科學研究重點項目“基于有向網絡的金融系統性風險傳染效應與預警研究”,2018-2020(2018LZ11)

[5] 湖南省自然科學基金課題“基于廣義CoVaR模型的系統重要性金融機構的測度及風險傳導機制研究”,2017-2019(編號:2017JJ2127)

[代表性論文]

[1] 歐陽資生、楊希特、黃穎,嵌入網絡輿情指數的中國金融機構系統性風險傳染效應研究,中國管理科學,2020.10(網絡首發)

[2] 劉鳳根、吳軍傳、楊希特、歐陽資生(通訊作者),基于混頻數據模型的宏觀經濟對股票市場波動的長期動態影響研究,中國管理科學,2020(10)

[3] 歐陽資生、李虹宣、楊希特,網絡輿情對中國上市金融機構系統性風險影響研究,系統科學與數學,2020.12(網絡首發)

[4] 歐陽資生、李虹宣,中國系統性金融風險對宏觀經濟的影響研究,統計研究, 2019(8)

[5] 歐陽資生、莫廷程,基于廣義CoVaR模型的系統重要性銀行的風險溢出效應研究,統計研究,2017(9)

[6] 歐陽資生,地質災害損失分布擬合與風險度量,統計研究(CSSCI),2011(11)

[7] 歐陽資生、王非,基于Copula方法的國債市場相依風險度量,統計研究2008(7)

[8] 歐陽資生,謝赤,信用等級轉移方法比較研究,統計研究, 2006(2)

[9]歐陽資生、黃穎,基于貝葉斯極值估計的商業銀行內部欺詐風險度量研究,運籌與管理,2017(12)

[10] Ouyang Zisheng, Yang Xite, Lai Yongzeng,Systemic financial risk early warning of financial market in China using Attention-LSTM model,North American Journal of Economics and Finance. 2021 (56) (SSCI)

[11] Ouyang Zisheng, Huang Ying, Jia Yun, Measuring systemic risk contagion effect of the banking industry in china: a directed network approach, Emerging Markets Finance and Trade. 2020(6)(SSCI)

[12] Ouyang Zisheng. Model choice and value-at-risk estimation, Quality and Quantity, 2009, 43(6) (SSCI)

[13] Ouyang Zisheng, Liao Hui. Modeling dependence based on mixture copulas and its application in risk management,Applied Mathematics: Journal Chinese University, 2009, 24(4)(SCI)

[14] Changqing Luo, Ouyang Zisheng. Estimating IPO Pricing Efficiency by Bayesian Stochastic Frontier Analysis: the ChiNext Market Case. Economic Modelling, 2014, 40(5) (SSCI)

[15] Changqing Luo, Mengzhen Li, Zisheng Ouyang. An empirical study on the correlation structure of credit spreads based on the dynamic and pair copula functions. China Finance Review International, 2016, 6(3)

[16] Changqing Luo, Ouyang Zisheng. Hybridizing Multivariate Discriminant Analysis, KMV Model and Support Vector Machine for Credit Risk Measurement. Advances in Information Sciences and Services Sciences, 2012, 4(20)

[智庫報告與領導批示]

[1] 歐陽資生,在洞庭湖湖區試行洪災保險專門險的建議,湖南智庫成果專刊《決策參考》,獲時任湖南省委常委、常務副省長肯定性批示,2017.11

[學術專著]

[1] 歐陽資生,極值估計在金融保險中的應用,中國經濟出版社,2006.4

[2] 歐陽資生,信用風險相依模型及其應用研究,知識產權出版社,2008.1

[3] 歐陽資生、甘柳,洪水災害風險分析模型與洪災保險應用研究,中南大學出版社,2016.1

[主持獲得的省部級科研獎勵]

[1] “湖南省災害風險防范與政策性保險實施對策研究”,湖南省社科優秀成果獎二等獎,湖南省人民政府,2020,排名第一;

[2] “地質災害損失分布擬合與風險度量”,第十一屆全國統計科研優秀成果三等獎,國家統計局,2013,獨立完成;

[3] “Model choice and value-at-risk estimation”,第十屆全國統計科研優秀成果二等獎,國家統計局,2010,排名第一。

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